PRESSUPOSTOS CLÁSSICOS DOS MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR E SUAS IMPLICAÇÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES EM MASSA

Resumo

Este artigo visa mostrar com clareza as hipóteses clássicas da regressão linear e as implicações do não atendimento destas hipóteses no processo de inferência. Especial atenção é dada à hipótese de maior impacto sobre este processo, a saber, a hipótese da homoscedasticidade. Especialmente nos modelos de avaliação em massa, o problema da heterocedasticidade tende a ser mais comum, haja vista a grande amplitude do domínio do modelo. Desta maneira, mostramos como surge a heterocedasticidade, como esta pode ser detectada e as maneiras de contorná-la. Suas implicações são detalhadas com precisão. Para o presente artigo foi realizado um estudo de caso, utilizando-se dados de imóveis comerciais na região central da cidade de Florianópolis/SC, fazendo uso de diferentes transformações para a variável dependente. Objetivando alcançar a transformação mais adequada da variável dependente para o modelo de regressão, foi aplicado o método de Box-Cox. Por fim, foram comparadas as estimativas realizadas com os diferentes modelos, fazendo uso do método de Eicker-White para o cômputo da matriz de covariância na presença de heteroscedasticidade. Constatou-se que a aplicação do método Eicker-White, para fins de contorno da heterocedasticidade, pode ser considerada uma boa alternativa frente à pesquisa de transformações de variáveis que estabilizem a variância do modelo de regressão.